Воспитанник украинского футбола Алексей Данаев, которому 1 сентября исполнилось 30 лет, сыграл 150 матчей в Премьер-Лиге Казахстана.

Карьеру футболиста Данаев начинал в СК «Николаев», в составе которого дебютировал 12 октября 1999 года, в матче против «Волыни» (2:0). Первый же гол забил 27 апреля 2000 года в Борисполе, за местный «Борисфен» в ворота севастопольского «Черноморца».

Карьера футболиста на Украине никак не складывалась. За команды первого и вторых лиг Украины — СК «Николаев», «Борисфен» (Борисполь), «Олком» (Мелитополь), «Портовик» (Ильичевск) Алексей Данаев сыграл всего 15 матчей и забил 1 гол. Также выступал за команду КФК «Колос» (Степное).

В Казахстан Данаев попал в 2002 году, и выступал клуб за первой лиги актауский «Каспий». С 2003 года Алексей Данаев играет в премьер-лиге. Играл за «Есиль-Богатырь» (Петропавловск) — 68 матчей 5 голов, «Акжайык» (Уральск) — 15 матчей 1 гол, «Екибастузец» (Экибастуз) — 44 матча 2 гола, «Иртыш» (Павлодар) — 5 матчей 1 гол, и «Шахтёр» (Караганды) 18 матчей 1 гол.

В 2003 году Данаев принял гражданство Казахстана.